什么是標準風險權(quán)重? 標準風險權(quán)重的公式是怎么樣的呢?

什么是標準風險權(quán)重?

標準風險權(quán)重是指授信期限為三年，LGD為50%的情況下，以PD為唯一變量的風險權(quán)重函數(shù)。

標準風險權(quán)重的公式是怎么樣的呢?

其基本公式如下：

BRWC(PD)=976.5×N(1.118×G(PD)+1.288)×(1+0.0470×(1-PD)/PD0.44)

該公式的核心N(1.118×G(PD)+1.288)表示的是授信期為一年，LGD為100%，而且授信風險極度分散的授信風險權(quán)重，N(x)與G(x)分別代表標準正態(tài)分布函數(shù)及其反函數(shù)。而后面的1+0.0470×(1-PD)/PD0.44則表示對授信期為3年的調(diào)整，976.5則是對LGD的調(diào)整。