基金偏離度是什么意思？

基金偏離度指的是貨幣基金偏離度，是指貨幣市場(chǎng)基金“攤余成本法”與“影子定價(jià)法”兩種定價(jià)方法下基金資產(chǎn)凈值的偏離程度。表示方法是D=|Nb-Na|/Na*100%。具體的要從貨幣市場(chǎng)基金資產(chǎn)凈值的計(jì)價(jià)方法來(lái)分析。

貨幣市場(chǎng)基金在季報(bào)中均會(huì)披露“偏離度的絕對(duì)值在0.5%(含)以上的次數(shù)”、“偏離度的絕對(duì)值在0.25%(含)-0.5%間的次數(shù)”、“偏離度的最高值”、“偏離度的最低值”和“每個(gè)工作日偏離度的

偏離度的意義主要是什么?

偏離度的意義：衡量貨幣市場(chǎng)基金風(fēng)險(xiǎn)的重要手段，當(dāng)影子定價(jià)所確定的基金資產(chǎn)凈值低于攤余成本法計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值時(shí)，就出現(xiàn)負(fù)偏離，這是由于市場(chǎng)收益率上升引起的貨幣市場(chǎng)基金投資組合券種的價(jià)格下降。