期貨日內(nèi)的滑點的相關(guān)知識是什么?

作為日內(nèi)交易者，應(yīng)該避免在重大事件發(fā)生時進(jìn)行交易，例如美聯(lián)儲會議期間。當(dāng)然，當(dāng)市場發(fā)生巨大波動時，對交易者來說是非常有誘惑力的，但在這時做交易的風(fēng)險非常大。如果你已經(jīng)在交易中，你可能會因為大量的滑點而面臨比預(yù)期更大的風(fēng)險。

當(dāng)然，滑點的發(fā)生，有時候也不是因為以上的原因，有可能是不正規(guī)的交易商故意做手腳。我們稱之為異?；c，這往往是因為一些不正規(guī)的交易商惡意操作而導(dǎo)致的。

從理論上來說，正向滑點和負(fù)向滑點的幾率是一樣的，也就是說，你從滑點中受益或是虧損的幾率是對等的，這也是完全合理的。而非對稱滑點也就是異常滑點才是交易商刻意黑錢的表現(xiàn)，而一旦被發(fā)現(xiàn)非對稱異?；c，交易平臺商則會被監(jiān)管機構(gòu)施以重罰。

交易者在區(qū)分正常滑點和異?；c時，可以找?guī)讉€其他的分析軟件或者交易軟件，查詢同一時間點不同平臺之間的差異，就能判斷是正?；c還是異常滑點。

期貨交易中滑點形成的主要原因有哪些?

1.由于價格波動或計算機的響應(yīng)速度誤差，就造成了實際交易中的滑點，也就是滑試與實際交易的偏差。

2.反手下單造成的滑點較大，大家都知道反手下單是先平倉再開倉，在這兩個動作之間是有較長的時間差。但價格的波動是一直在進(jìn)行的，那么在期貨交易中反手下單則會造成比系統(tǒng)延響應(yīng)并更為嚴(yán)重的滑點。當(dāng)然這也取決于交易時價格波動的速度。如果是文華財經(jīng)undefined做日內(nèi)或高頻交易時，盡量避免反手下單現(xiàn)像。否則實盤將會有較大的差距。

3.追價引發(fā)的滑點，通常情況下如果因為在一定范圍內(nèi)沒能成交，在啟用追價功能后系統(tǒng)將會自動轍單并按設(shè)置重新發(fā)單委托，這就是期貨交易的追價功能。由于發(fā)單后再轍單、再發(fā)單一般都會有3秒左右的過程時間，那么常常也是造成較大滑點現(xiàn)像的主要原因。這種現(xiàn)像一般沒法避免交易滑點。文華的追價功能主要是依據(jù)沒成交的時間來引發(fā)追價。

關(guān)鍵詞： 期貨滑點 期貨交易 預(yù)期風(fēng)險 交易價