基差和套期保值的區(qū)別與聯(lián)系是什么？套期保值的基本原理有哪些？

基差和套期保值的區(qū)別與聯(lián)系是什么?

基差與套期保值的關(guān)系:套期保值可以大體抵消現(xiàn)貨市場(chǎng)中價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn),但不能使風(fēng)險(xiǎn)完全消失,主要原因是存在"基差"這個(gè)因素。要深刻理解并運(yùn)用套期保值,避免價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。

套期保值的基本原理有哪些?

套期保值的基本原理是期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格基本同步。

套期保值的基本特征是，在現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)對(duì)同一種類的商品同時(shí)進(jìn)行數(shù)量相等但方向相反的買賣活動(dòng)，即在買進(jìn)或賣出實(shí)貨的同時(shí)，在期貨市場(chǎng)上賣出或買進(jìn)同等數(shù)量的期貨，經(jīng)過一段時(shí)間，當(dāng)價(jià)格變動(dòng)使現(xiàn)貨買賣上出現(xiàn)盈虧時(shí)，可由期貨交易上的虧盈得到抵消或彌補(bǔ)。